برازش مدل های رگرسیونی پویا با داده های پانلی توسط روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 190

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_STAT-3-1_006

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

  مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل­ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش­های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدل­سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش­های متداول برآوردیابی، اغلب این اثرات ثابت در نظر گرفته می­شوند. در این مقاله استنباط آماری پارامترهای مدل رگرسیونی پانلی پویا با اثرات ثابت و تصادفی با روش­های ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم نمونه­گیری گیبز انجام می­شود. سپس این دو مدل را بر مجموعه­ای از داده­های اقتصادی مربوط به رگرسیون دارایی­ها و بدهی­های بانکی در ایران برازش داده و نتایج مورد تحلیل قرار می­گیرند.

نویسندگان

سکینه صادقی

Department of Statistics, Isfahan University, Isfahan, Iran.

ایرج کاظمی

Department of Statistics, Isfahan University, Isfahan, Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Anderson‎, ‎T‎. ‎W‎. ‎and Hsiao‎, ‎C‎. ‎(۱۹۸۲)‎, ‎Formulation and Estimation ...
  • Baltagi‎, ‎B‎. ‎H‎. ‎(۲۰۰۵)‎, Econometric Analysis of Panel Data‎, ‎۳rd ...
  • Crouchley‎, ‎R‎. ‎and Davies‎, ‎R‎. ‎B‎. ‎(۲۰۰۱)‎, ‎A Comparison of ...
  • Gelfand‎, ‎A‎. ‎E.‎, ‎Hills‎, ‎S‎. ‎E.‎, ‎Racine-Poon‎, ‎A‎. ‎and Smith‎, ...
  • Gujarati‎, ‎D‎. ‎N‎. ‎(۱۹۹۵)‎, Basic Econometrics‎, ‎۳rd ed.‎, ‎New York: ...
  • Hayakawa‎, ‎K‎. ‎(۲۰۱۰)‎, ‎The Effects of Dynamic Feedbacks on LS ...
  • Hsiao‎, ‎C‎. ‎and Tahmiscioglu‎, ‎A‎. ‎K‎. ‎(۲۰۰۸)‎, ‎Estimation of Dynamic ...
  • Kazemi‎, ‎I‎. ‎and Crouchley‎, ‎R‎. ‎(۲۰۰۶)‎, ‎Modelling the Initial Conditions ...
  • Lancaster‎, ‎T‎. ‎(۲۰۰۰)‎, ‎The Incidental Parameter Problem Since ۱۹۴۸‎, Journal ...
  • Phillips‎, ‎P‎. ‎C‎. ‎B‎. ‎and Sul‎, ‎D‎. ‎(۲۰۰۷)‎, ‎Bias in ...
  • Searle‎, ‎S‎. ‎R.‎, ‎Casella‎, ‎G.‎, ‎and McCulloch‎, ‎C‎. ‎E‎. ‎(۲۰۰۶)‎, ...
  • Spiegelhalter‎, ‎D‎. ‎J‎. ‎Thomas‎, ‎A‎. ‎Best‎, ‎N‎. ‎G‎. ‎and Gilks‎, ...
  • Wooldridge‎, ‎J‎. ‎M‎. ‎(۲۰۰۵)‎, ‎Simple Solutions to the Initial Conditions ...
  • نمایش کامل مراجع