آزمونی برای استقلال در داده های نرمال با بعد بالا
محل انتشار: مجله علوم آماری، دوره: 14، شماره: 1
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 153
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-14-1_013
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401
چکیده مقاله:
فرضیه استقلال کامل داده ها پیش نیاز بسیاری از استنباط های آماری است. روش های آزمون کلاسیک پاسخ گوی بررسی چنین فرضی در داده های با ابعاد بالا نیست. در این مقاله آماره آزمونی ساده برای وجوداستقلال کامل در داده های نرمال با بعد بالا معرفی و با استفاده از نظریه مارتینگل ها مجانبا نرمال بودن توزیع این آماره ثابت شده است. به منظور ارزیابی عملکرد آزمون پیشنهادی و مقایسه آن با روش های موجود، مطالعه ای شبیه سازی انجام شده است.نتایج شبیه سازی نشان می دهد که آزمون پیشنهادی دارای خطای نوع اول تجربی با میانگین خطای نسبی کوچکتر نسبت به آزمون های موجود است. کاربردی از روش پیشنهادی بر مجموعه داده سطح بیان ژن تومور پروستات معرفی شده است.
کلیدواژه ها:
Complete Independence Test ، Multivariate Normal Distribution ، High Dimensional Data ، Martingale Theory. ، آزمون استقلال کامل ، توزیع نرمال چند متغیره ، داده های با بعد بالا ، نظریه مارتینگل.
نویسندگان
داریوش نجارزاده
Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz, Tabriz, East Azerbaijan, Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :