بدترین تخصیص بیمه نامه های لایه ای برای ریسک های مستقل و هم توزیع نمایی
محل انتشار: مجله علوم آماری، دوره: 14، شماره: 1
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 203
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-14-1_002
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401
چکیده مقاله:
در این مقاله، به بررسی بدترین تخصیص کسری پذیر ها و حدها در بیمه نامه های لایه ای از منظر بیمه گر پرداخته می شود. اگر n ریسک مستقل و هم توزیع نمایی تحت پوشش بیمه نامه لایه ای قرار گیرند و مقدار حدها برابر باشند، نشان داده می شود بدترین تخصیص کسری پذیری از نگاه بیمه گر بردار (d,۰, ..., ۰) است.
کلیدواژه ها:
Majorization ، Shur-Convex Function ، Policy Deductible ، Policy Limit ، Usual Stochastic Order. ، بیشانیدن ، بیمه نامه کسری پذیر ، بیمه نامه محدود ، تابع محدب-شور ، ترتیب تصادفی معمولی.
نویسندگان
مسعود امیری
Department of Statistics, Razi University, Kermanshah, Iran.
محی الدین ایزدی
Department of Statistics, Razi University, Kermanshah, Iran.
بهاءالدین خالدی
Department of Statistics, Razi University, Kermanshah, Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :