براورد استوار نسبت به مشاهده های دورافتاده در رگرسیون خطی در حضور هم خطی چندگانه
محل انتشار: دوفصلنامه اندیشه آماری، دوره: 22، شماره: 2
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 163
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ISS-22-2_009
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401
چکیده مقاله:
یکی از عوامل تاثیرگذار در تحلیل آماری داده ها، وجود مشاهده های دورافتاده است. به روش هایی که تحت تاثیر مشاهده های دورافتاده قرار نمی گیرند، روش های آماری استوار گفته می شود. علاوه بر وجود مشاهده های دورافتاده، وجود وابستگی خطی میان متغیرهای پیشگو، که از آن با عنوان هم خطی چندگانه یاد می شود و نیز تعداد زیاد متغیرها در مقابل اندازه کم نمونه، به خصوص در مدل های تنک با بعد بالا، از دیگر مشکلاتی هستند که منجر به کاهش کارایی استنباط های حاصل از روش های کلاسیک رگرسیونی می شوند.
در این مقاله، ابتدا معایب روش رگرسیونی کلاسیک کمترین توان های دوم در مقابل مشاهده های دورافتاده، هم خطی چندگانه و مدل های تنک را بررسی می کنیم. سپس به معرفی و بررسی روش های رگرسیون استوار و رگرسیون تاوانیده به عنوان راهکارهای حل این مشکلات می پردازیم. همچنین با در نظر گرفتن مشاهده های دورافتاده و هم خطی چندگانه و یا مدل های تنک به طور هم زمان به بررسی روش های رگرسیون استوار تاوانیده می پردازیم.
در نهایت به منظور مقایسه عملکرد براوردگرهای مختلف مطرح شده در این مقاله، ابتدا سه مطالعه شبیه سازی را انجام داده و سپس به تحلیل یک مجموعه داده واقعی با استفاده از روش های رگرسیون استوار تاوانیده می پردازیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سارا جذن
University of Tehran
سید مرتضی امینی
University of Tehran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :