بررسی عملکرد روش های تکنیکال مبتنی بر تعقیب روند، در معاملات غیرمکرر

هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد روش های تکنیکال مبتنی بر تعقیب روند، در معاملات غیرمکرر است. این پژوهش دارای یک فرضیه می باشد. داده های ما شامل بازده روزانه تمام شرکت های معامله شده در بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ می باشد. داده ها از برنامه ره آورد نوین گرفته شده و اطلاعات قیمتی آن ها نیز از سایت irbourse گرفته شده اند. با توجه به در نظر گرفتن سهم شرکت هایی که بیشترین تعداد روزهای معاملاتی را داشته اند، از اطلاعات شرکت هایی استفاده شده است که حداقل ۱۵۰ روز کاری در سال معامله داشته اند و سرمایه آن ها بالای ۵۰۰۰ میلیارد می باشد. برای محاسبه سیگنال میانگین متحرک از میانگین متحرک ۵۰ روزه استفاده شده است. داده های هر سهم بر اساس افزایش سرمایه و تقسیم سود انجام گرفته در سال ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ تعدیل شده اند. نرخ سود بدون ریسک، نرخ سود بدون ریسک اوراق مشارکت در بازار بورس و ۲۰% روزشمار سالانه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در روش های تکنیکال مبتنی بر تعقیب روند در معاملات غیر مکرر در حالت با کارمزد می توان تائید نمود که روش آرون عملکرد بهتری نسبت به میانگین وزنی دارد ولی در خصوص عملکرد بهتر آرون نسبت به میانگین ساده و یا عملکرد بهتر روش میانگین ساده نسبت به روش میانگین وزنی نمی توان ازلحاظ آماری چیزی را تائید کنیم، در حالت بدون کارمزد ازلحاظ آماری نمی توان عملکرد بهتر هیچ کدام از روش ها نسبت به روش دیگر را تائید کرد.

کلیدواژه ها:

روش تکنیکال ، تعقیب روند ، معاملات غیرمکرر ، روند