طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی اثر هم زمان کفایت سرمایه و سرمایه گذاری بانک ها در شرکت ها بر وام دهی

در این پژوهش به طراحی یک الگوی غیرخطی جهت بررسی اثر توامان کفایت سرمایه بانک ها و سرمایه گذاری های آنان در شرکت ها بر اعطای تسهیلات (شاخص سنجش واسطه گری مالی) پرداخته شده است. مقررات صنعت بانکداری و نتایج تحقیقات دانشگاهی در حوزه سرمایه گذاری و کفایت سرمایه بانکها، برهم کنش این دو شاخص مهم بانکی را تایید نموده است بر این اساس پژوهش حاضر بر طراحی رابطه ای که بتواند این دو عامل را به صورت توامان با یکدیگر در نظر گیرد و اثر آن ها را بر وامدهی بررسی نماید متمرکز شده است. برای انجام این تحقیق از داده های ۲۱ بانک خصوصی کشور در دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۰ استفاده شده و پس از برآورد مدل، یافته ها نشان داد کفایت سرمایه و سرمایه گذاری بانک ها هر یک به تنهایی اثر منفی و معناداری بر اعطای تسهیلات دارند اما زمانی که اثر این دو عامل به صورت توامان بر اعطای تسهیلات بررسی شد مشاهده گردید که شاخص مربوطه که حاصل ضرب دو فاکتور مذکور می باشد اثر معناداری بر وام دهی نداشته است. سه شاخص نقدینگی بانک، مطالبات غیر جاری و فزونی سپرده بر تسهیلات اثر منفی معنادار بر وام دهی داشتند(عوامل داخلی بانک ها) و از منظر بررسی عوامل کلان اقتصادی؛ نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت معنادار و نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی اثر منفی معنادار بر وام دهی داشته اند.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری مستقیم بانک ها ، مقررات کمیته بال ، تب بانکی ، پانل دیتا طبقه بندی JEL: E۲۲ ، K۰ ، G۰۱ ، C۲۳