مقایسه توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی

در این مقاله، اطلاع رنی برای یک متغیر تصادفی پیوسته و ارتباط آن با ورآنتروپی مطالعه می شود. همچنین با به کار گرفتن ورآنتروپی به عنوان اندازه شکل یک توزیع، می توان آن را برای مقایسه دم ها و شکل های گوناگون چگالی هایی که غالبا استفاده می شوند، به کار برد در حالی که اندازه کشیدگی معمول قابل اجرا نیست. در میان این توزیع ها می توان به بسیاری از توزیع های دم پهن مانند توزیع تی استودنت با هر درجه آزادی، کشی، کرامر، لوی و بر اشاره کرد. همچنین در حالت چندمتغیره می توان به توزیع های نرمال، تی و دیریکله اشاره نمود.

کلیدواژه ها:

 دم های پهن ، کشیدگی ، اطلاع رنی ، ورآنتروپی