انتخاب بهینه سهام با استفاده از الگوریتم خفاش و جنگل تصادفی
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 174
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-12-48_021
تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1401
چکیده مقاله:
هدف این تحقیق انتخاب بهینه سهام با استفاده از الگوریتم خفاش و جنگل تصادفی است. در این پژوهش براساس تحلیل۶ متغیر: نسبت قیمت سهام بر سود هر سهم، نرخ رشد سود سالانه، نرخ رشد فروش سالانه، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و سهام شناور آزاد استخراج شده از ۱۸۱ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. ۶ سناریو به منظور برآورد دقت دو الگوریتم در نظر گرفته شده است به طوریکه برای سناریوهای ۱ تا ۶ از الگوریتم ها خواسته شده است تا به ترتیب ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ شرکت پیدا کند. نتایج نشان می دهد که ماهیت الگوریتم جنگل تصادفی نیاز به آموزش و انتخاب ویژگی ها دارد که باعث می شود سرعت الگوریتم پایین تر باشد و زمان همگرایی را بالا می برد. یکی از علت اساسی دقت بالا تر الگوریتم جنگل تصادفی در سناریوهای ۱ تا ۳ این مورد می تواند باشد. در سناریوها ۴ تا ۶ به علت افزایش پیچیدگی مساله دقت الگوریتم جنگل تصادفی کاهش پیدا می کند ولی به دلیل ماهیت تصادفی بودن الگوریتم خفاش دقت آن تفاوت چندانی ندارد و می تواند پایداری در انتخاب خود را حفظ نماید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین رستمخانی
گروه حسابداری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران.
بهروز خدارحمی
گروه حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
آزیتا جهانشاد
گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.