تاثیر بازار مالی بر قیمت نفت خام شاخص جهانی و ایران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 260
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EPPR-2-1_006
تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1401
چکیده مقاله:
بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدلسازی برای پیش بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. از سوی دیگر نوسان قیمت نفت، موجب ایجاد اختلالاتی در برنامه های توسعه می شود. لذا، شناخت ساز و کار شکل گیری قیمت های نفت می تواند ریسک نوسانات قیمت نفت و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد ایران را کاهش دهد. در این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلند مدت آن با توجه به روابط بین بازار های مورد نظر در کوتاه مدت پرداخته است. بدین منظور از مدل جهش قیمت فیشر استفاده شده است و از داده های سری زمانی روزانه سال های ۲۰۱۳-۲۰۰۵ در مورد قیمت نفت خام شاخص جهانی با روش تکنیک گارچ چند آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد تاثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت نفت خام مثبت و نیز اثر تعییر شاخص بازار پول( نرخ بهره ) بر این نفت خام منفی می باشند.
کلیدواژه ها:
Crude Oil ، Interest Rate ، Capital Market Index ، نفت خام شاخص جهانی ، شاخص بازار سرمایه و نرخ بهره
نویسندگان
سید عبداله رضوی
دانشگاه فردوسی
مصطفی سلیمی فر
دانشگاه فردوسی
سید مهدی مصطفوی
دانشگاه فردوسی
مرتضی بکی حسکوئی
دانشگاه علامه طباطبائی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :