پیش بینی قیمت سهام توسط روش تلفیقی مبتنی بر تجزیه و ترکیب
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 297
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ECMM06_011
تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1401
چکیده مقاله:
سرمایه گذاری در بازار سهام اهمیت بالایی در بین سرمایه گذاران پیدا کرده است و سرمایه گذار ی موفق بدون داشتن برنامه ریزی و اطلاع از نحوه تغییر قیمت ها امکانپذیر نمی باشد. باتوجه به ماهیت غیرخطی و نوسانات متداول داده های مالی، روش های کلاسیک و آماری عمدتا دارای عملکرد ضعیف در پیش بینی این دسته از داده ها می باشند. از اینرو در این تحقیق، مدلی بر پایه روش تجزیه سیگنال و یادگیری عمیق به نام EMD-SAE ارائه گردیده است. روش پیشنهادی بر مبنای روش تجزیه مد تجربی و روش خود رمزنگار پشته ای توسعه یافته و از الگوریتم خفاش جهت انتخاب پارامترهای مدل استفاده گردیده است. از سهام نفت پارس و سهام معادن و فلزات برای سنجش عملکرد مدل و ارزیابی دقت پیش بینی استفاده می گردد. در این پژوهش، اثر تجزیه سیگنال بر دقت پیش بینی سری زمانی مالی ارزیابی گشته و برتری روش تلفیقی پیشنهاد شده از طریق مقایسه با روش های مبتنی بر یادگیری ماشین EMD-AdaBoost و EMD-SVR تحقیق می گردد. نتایج آماری حاکی از عملکرد بهتر روش ارائه شده می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه نظریه
گروه مهندسی کامپیوتر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران