ارایه مدلی به منظور تعیین روابط بین شاخص های اثرگذار بر امنیت معاملات آتی با روی کرد داده کاوی

استفاده از بازار آتی ار ز در بورس در وضع یت تحریمی کشور به عنوان اقدام و سیاستی موفق در نظر گرفته میشود که این امر سبب خواهد شد تا فعالان بازار راحتتر بتوانند با کسب اطلاعات از آینده ای ن بازار، برنامه ریزی فعالیتها و توسعه کسب و کار خود بپردازند ، رویکرد داد ه کاوی رویکردی کمی محور جهت کشف روابط بین متغیرها است. هد ف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدلی مبتن ی بر داده کاوی جهت شناسایی شاخص های اثرگذار بر امنیت معاملات آتی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است، جامعه آماری شامل ۱۰۴۲۵ از داده های موجود در پایگاه داده بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با شاخص های میزان تراکنش، تعداد نوع تکرانش (حقیقی- حقوقی)، تعداد مشتر یان با سابقه بالای ۵ سال ، تعداد خرید و فروش های سهام شرکت های وارد شد ه به بورس د ر باز ه تحقیق و تعداد سهامداران جدید وارد شده بودند ک ه ب ر مبنای روش نمونه گیری تمام شمار،نمونه آماری از این بین انتخاب شد. سپس با استفاده از تکنیک های نیتیو بیز، خط عمومی، رگرسیون لاجستیک، یادگیری عمیق، جنگل پراکنده، درخت گرادنت افزایشی، درخت تصمیم و بردار آموزش پشتیبان اقدام به تحلیل داده ها گردید، بدین جهت مدل های مورد بررسی بر حسب آیتم های درصد صحت، میانگین زمان اجرا، خطا دسته بندی، ضریب kappa ، خطای مطلق نرمال، ضریب همبستگی و مربع ضریب همبستگی مقایسه شدند. بر حسب نتایج بدست آمده مدل-های SVM و Native Bayes به ترتیب مدل های کارامد تری به دست آمدند و مدل Random Forest با نتایج ضعیف تر نسبت به سایر مدل ها تعیین شد. جهت حل ضعوف مدل Random Forest باید چاره ای اندیشید . قطعا با ترکیب مدل Random Forest به سایر مدلهای داده کاوی می توان شرایط این مدل را بهبود داد.

کلیدواژه ها:

ارائه مدل ، داده کاوی ، امنیت معاملات آتی ، بورس اوراق بهادار تهران