پیش بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی

نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل های دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیش­بینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاه­مدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده های روزانه قیمت نفت خام  WTIاز تاریخ ۲/۰۱/۱۹۸۶ تا تاریخ ۱۷/۱۰/۲۰۱۶ استفاده شده است که از تاریخ ۲/۰۱/۱۹۸۶ تا ۲۹/۰۸/ ۲۰۱۶ به عنوان بازه زمانی درون­نمونه­ای و مابقی مشاهدات به عنوان بازه زمانی پیش بینی برون­نمونه­ای استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه پیش­بینی مدلهای تحقیق با استفاده از معیارRMSE نشان داده است که در پیش­بینی درون نمونه­ای و پیش­بینی برون­نمونه­ای در افق­های ۵ روزه، ۱۰ روزه و ۲۲ روزه، مدلهای حافظه بلندمدت آرفیما-فیگارچ و دیفرانسیل تصادفی عملکرد دقیق­تری نسبت به مدلهای آریما و گارچ حافظه کوتاه­مدت داشته­اند.

کلیدواژه ها:

معادلات دیفرانسیل تصادفی ، قیمت نفت خام ، پیش بینی ، مدلهای آریما ، مدلهای گارچ