برآورد ماندگاری نظام های پولی و محیط های تورمی و تاثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 152

فایل این مقاله در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOJ-12-1_001

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر ماندگاری نظام های پولی به عنوان شاخص ثبات سیاست پولی و محیط های تورمی بر آثار انتقالی نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی به عنوان نماینده درجه عبور نرخ ارز در ۹ کشور در حال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی طی سال های ۱۹۹۹-۲۰۱۹ بر اساس طبقه بندی بانک جهانی از نظام های پولی و ترتیبات ارزی است. به این منظور نیل، با بهره گیری از روش مارکوف-سوئیچینگ محیط های تورمی آرام و شدید استخراج و اثر آن به همراه متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، با استفاده از رهیافت آماری الگو های بقا و روش های پارامتریک و شبه پارامتریک بر ماندگاری نظام های پولی بررسی و در ادامه ریسک خروج از نظام های پولی به روش پارامتریک توزیع ویبول استخراج می گردد. در نهایت تاثیر این متغیر در کنار محیط های تورمی و سایر متغیرهای توضیحی به روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی داده های تابلویی تخمین زده شد. نتایج تصریح الگوی بقا مبین تاثیر منفی و معنادار محیط های تورمی بر ماندگاری نظام های پولی است. همچنین افزایش ماندگاری نظام های پولی لنگرگاه ارزی و اندازه اقتصاد به کاهش درجه عبور نرخ ارز منجر شده در حالی که قرار گرفتن در محیط تورمی شدید، بی ثباتی نرخ موثر اسمی ارز و هزینه نهایی تولید، آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می دهد.

نویسندگان

مرتضی خورسندی

دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمد مهدی مجاهدی موخر

استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

مجید افشاری راد

دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

شهرزادسادات آل داود

دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Aguerre, R.B., Fuertes, A.M. & Phylaktis, K. (۲۰۱۲). Exchange rate ...
  • Amiti, M. Itskhoki, O. & Konings, J. (۲۰۱۴). Importers, exporters ...
  • Bai. J. & Ng. S. (۲۰۱۰). Unit root tests with ...
  • Barakchian, M., Barkish, A. & Valizade, A. (۲۰۱۸). Estimation of ...
  • Chang, Y. (۲۰۰۲). Nonlinear IV unit root tests in panels ...
  • Chang, Y. (۲۰۰۴). Bootstrap unit root tests in panels with ...
  • Ceglowski, J. (۲۰۱۰). Exchange rate pass-through to bilateral import prices. ...
  • Chen, N. & Juvenal, L. (۲۰۱۴). Quality, trade and exchange ...
  • Choudhri, E.U., & Hakura, D.S. (۲۰۰۶). Exchange rate pass-through to ...
  • Coulibaly. D & Kempf. H. (۲۰۱۵). Does inflation targeting decrease ...
  • Cox, D.R. (۱۹۷۲). regression Models and life-table (with discussion). Royal ...
  • Devereux, M.B., Engel, Ch. & Strogaad, P.E. (۲۰۰۳). Endogenous exchange ...
  • Ebrahimi, S. & Madanizadeh, S.A. (۲۰۱۶). Changes of exchange rate ...
  • Eslamlouian, K. Mahzoun, Z. (۲۰۱۷). Production State-Dependent Non-Linear Behavior of ...
  • Feenstra, R.C. (۲۰۰۴). Advanced international trade: Theory and evidence ...
  • Princeton University Press ...
  • Frimpong, S. & Adam, A.M. (۲۰۱۰). Exchange rate pass-through in ...
  • Froot, K.A. & Klemerer, P.D. (۱۹۸۹). Exchange rate pass-through when ...
  • Goldberg, L.S & Campa, J.M. (۲۰۱۰). The sensitivity of the ...
  • Granger, C.W.J. & Newbold, P. (۱۹۸۶). Spurious regressions in econometrics. ...
  • Ihrig, J. & Gagnon, J.E. (۲۰۰۶). Monetary policy and exchange ...
  • Im, K.S., Pesaran, M.H., Shin, Y. (۲۰۰۳) Testing for unit ...
  • International Monetary Fund (IMF). (۱۹۹۹-۲۰۲۰). Annual Report on Exchange arrangement ...
  • Junttila, J. & Korhonen, M. (۲۰۱۲). The role of inflation ...
  • Kao, C. & Chiang, M.H. (۲۰۰۰). On the estimation and ...
  • Karavias, Y., & Tzavalis, E. (۲۰۱۴). Testing for unit roots ...
  • Kiefer, N.M. (۱۹۸۸). Economic duration data and hazard functions. Journal ...
  • Krugman, P. (۱۹۹۳). What do we need to know about ...
  • McCarthy, J. (۲۰۰۷). Pass-through of exchange rates and import prices ...
  • Mesbahi, M., Asgharpour, H., Haghighat, J., Kazerouni, S.A., & Fallahi, ...
  • Mishkin, F.S. (۲۰۱۷). Exchange rate pass-through & Monetary Policy. NBER ...
  • Musavi. M.R. & Sobhanipur. M. (۲۰۰۵). Investigating the exchange rate ...
  • O’Connell, P. (۱۹۹۸). The overvaluation of purchasing power parity”, Journal ...
  • Oke, M.O. & Adetan, T.T. (۲۰۱۸). An empirical analysis of ...
  • Pedroni, P. (۲۰۰۴). Panel cointegration, asymptotic and finite sample properties ...
  • Romer. D. (۱۹۹۶). Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill, ۴th Edition.. ...
  • Shakeri, A. (۲۰۱۳). Macroeconomics theories and policies. Publication of Vafa, ...
  • Sharifazadeh, M.R. & Haghighat, A. (۲۰۰۰). Effective factors on exchange ...
  • Sowah, A.N. (۲۰۰۹). Is there a link between exchange rate ...
  • Takhtamanova, Y.F. (۲۰۰۸). Understanding changes in exchange rate pass-through. Federal ...
  • Taylor, J.B. (۲۰۰۰). Low inflation, pass-through and the pricing power ...
  • Wickermasinghe, G. & Silvapulle, P. (۲۰۰۳). Role of exchange rate ...
  • Yang, J. (۱۹۹۷). Exchange rate pass-through in US manufacturing industries. ...
  • Yazdani, M. & Mohammadi, M. (۲۰۱۶). Effects of Exchange Rate ...
  • نمایش کامل مراجع