بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار به روش آزمون نسبت واریانس
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 170
فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-1-5_001
تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1400
چکیده مقاله بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار به روش آزمون نسبت واریانس
یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر در حوزه دانش اقتصاد بسرعت درحال گسترش است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث ها در این اقتصاد به مساله اطلاعات نامتقارن مربوط می شود. همانطور که می دانیم اطلاعات در دنیای امروز و معاملات بورس هسته کارایی بازار می باشد. از طرفی سرعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسی در کارایی بازار دارد. یکی از نقشهای سازمان بورس این است که زمینه لازم برای سرمایه گذاران جهت کسب اطلاعات مورد نیازشان فراهم کند. چنانچه این زمینه فراهم نشود به دلیل عدم تقارن اطلاعات، گروهی نسبت به گروه دیگر مزیت اطلاعاتی کسب کرده وبه سودهای غیرمتعارف دست می یابند. در مقابل هرچه بازار کاراتر باشد و تقارن اطلاعات بیشتر باشد امنیت بازار بیشتر و با هدایت سرمایه گذاری ها به تولید می توان به رشد اقتصادی بالاتری دسترسی یافت. لذا هدف این مقاله این است که در راستای این امر که چقدر سازمان بورس در ایفای نقش خود موفق بوده است به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سهام بپردازد. در تحقیق حاضر کارایی در سطح ضعیف با آزمون فرضیه گام تصادفی مورد ارزیابی واقع شده با این تفاوت که برای انجام این آزمون از آزمون نسبت واریانس[i] که در زمره قویترین آزمون ها است استفاده شده است. علت استفاده از این آزمون به روز بودن و قدرت انعطاف پذیری آن نسبت به سایر آزمون ها است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی بازار سرمایه تهران در شرایطی که وجود ناهمسانی واریانس در این سری را لحاظ می کنیم، وجود دارد.
کلیدواژه های بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار به روش آزمون نسبت واریانس:
نویسندگان مقاله بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار به روش آزمون نسبت واریانس
مصطفی سلیمی فر
دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا شیرزور
دانشجوی دکتری علوم اقتصا دی دانشگاه فردوسی مشهد