برآورد وارزیابی ارزش در معرض ریسک در بازار فارکس

 از این مطالعه محاسبه و ارزیابی ارزش در معرض ریسک در بازار فارکس است.برای این منظور براساس لگاریتم نسبت قیمتی یورو به دلار ارزش در معرض ریسک به سه روش پارامتریک،تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو برای بازه زمانی ۱۲/۱۰/۲۰۰۴تا تاریخ ۱۲/۳/۲۰۰۹ در دوره های زمانی ۳ ،۶، ۹ ، ۱۲و۳۶ماهه ودر سطوح اطمینان ۹۰،۹۵و۹۹درصد برآورد شده است.نتایج آزمونهای چند متغیره به روش اندازه های تکراری و آزمون اثرات درون گروهی نشان داد که میانگین مقادیر ارزش در معرض ریسک به سه روش مزبور و در سطوح اطمینان و دوره های زمانی مختلف روی دو ارز یورو و دلار تفاوت معنا داری ندارد.نتایج آزمون برگشتی نشان داد که اعتبار محاسبات برای حداقل مقادیر ارزش در معرض ریسک مورد تایید قرار نگرفت اما برای حداکثر مقادیر مورد تایید است.

کلیدواژه ها:

بازار فارکس ، ارزش در معرض ریسک ، نسبت قیمتی یورو به دلار به سه روش پارامتریک ، تاریخی و مونت کارلو