پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)

پیش بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران وتحلیل گران بوده است. این امر بیشتر در سال های اخیر با استفاده از روش های نوین صورت پذیرفته است. درحالی که بیشتر این روش ها متکی برمبانی رگرسیون هستند. ARDL (روش خود رگرسیون توضیح دهنده برداری) از روش های رگرسیون همجمع تک معادله ای که وقفه های گذشته متغیرهای مستقل و خود متغیر توضیحی را در معادله می گنجاند تا برآوردی دقیق به دست دهد. آزمون های مربوط به آن از جمله ثبات ساختاری و ناهمسانی واریانس و خود همبستگی بر روی آن انجام می شود تا برآورد و پیش بینی نهایی بر روی آن صورت گیرد.

کلیدواژه ها:

روش ARDL ، متغیرهای موثر شرکت های کانی غیرفلزی بازار بورس ایران