بررسی مقایسه ای بین معیارهای رایج ریسک (واریانس و بتا) و معیارهای ریسک نامطلوب (نیمه واریانس و بتای نامطلوب)

در این مقاله سعی بر آن است که نیمه واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن با واریانس و بتای معمولی مقایسه شده و مشخص گردد که آیا معیارهای ریسک نامطلوب(نیمه واریانس و بتای محاسبه شده براساس آن) بر معیارهای رایج ریسک(واریانس و بتای معمولی) ارجحیت دارد یا خیر؟ بدین منظور داده های هفتگی ۵۵ شرکت نمونه، طی یک دوره ۶ ساله (از ابتدای سال ۱۳۷۸ تا انتهای سال ۱۳۸۳) جمع آوری گردید و آزمون های مورد نیاز بر روی آن صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که از بین معیارهای ریسک، معیارهای ریسک نامطلوب بر معیارهای رایج ریسک برتری دارد.

کلیدواژه ها:

بتای نامطلوب ، ریسک ، ریسک نامطلوب ، نیمه واریانس