کارایی روشهای آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 14، شماره: 2
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 460
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-14-2_007
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
چکیده مقاله:
در این مقاله بهطور کلی به کارایی روششناسی رویدادپژوهی و بهطور خاص به کارایی آمارههای مختلف آزمون میپردازیم. بر اساس دادههای روزانهی قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال ۱۳۸۰ تا پایان سهماههی اول سال ۱۳۸۹ (شامل ۲۲۴۰ روز) و بهروش شبیهسازی، کارایی هشت آمارهی پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دورهی رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد، آمارههای مختلف توان کشف بازدههای غیرعادی را دارند. هنگامیکه بازده غیرعادی در دورهی رویداد کمتر از یک درصد است، نباید انتظار داشت آمارههای آزمون توان زیادی در کشف بازدههای غیرعادی داشته باشند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدحسین قائمی
استادیار حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
جواد معصومی
کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران
رامین رستمی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، موسسهی آموزش عالی آزاد ارس، تبریز، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :