مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع)
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 15، شماره: 1
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 242
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-15-1_004
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
چکیده مقاله:
هنگامیکه مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشمپوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدلسازی مقایسهای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت مورد بررسی قرار میگیرد. مدلهای مورد مقایسه، BEKK (۱,۱) و مدل توسعهیافته FBEKK (۱,d,۱) هستند که مدل توسعهیافته، پارامتر حافظه بلندمدت (d) را طی فرآیند مدلسازی لحاظ کرده و برآورد میکند. همچنین در این پژوهش، شاخص قیمت سه گروه صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، شامل شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات، شاخص واسطهگریهای مالی (لیزینگ) و شاخص ماشینآلات و تجهیزات طی بازه زمانی ۰۳/۰۶/۱۳۸۳ تا ۳۱/۰۶/۱۳۸۷ در مدلسازیهای تجربی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشاندهنده این بود که مدل FBEKK (۱,d,۱) تصریح دقیقتری را فراهم میکند که فرضیههای پایه اقتصادی نیز موید آن هستند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سید محمد سیدحسینی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران
سید بابک ابراهیمی
دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران