پیش‎بینی سری های زمانی مالی با استفاده از روش هالت وینترز چندگام جلوتر

تاکنون روش­های مختلفی برای پیش‎بینی قیمت کالاها و سودهای سهام به‎کار رفته است. با توجه به نوسانات دنیای مالی مهم ترین نکته این است که کدام‎یک از روش های پیش‎بینی می تواند در اعمال تصمیم بهینه به مدیران و تصمیم گیرندگان بخش های اقتصادی و بازرگانی کمک کند. در اغلب مطالعات صورت گرفته تا کنون، برای پیش‎بینی سری های زمانی از روش های خودرگرسیون موسوم به باکس جنکینز برای پیش‎بینی سری های زمانی استفاده شده ­است؛ در حالی که سری های زمانی بسیاری با تغییرات فصلی یا سیکلی وجود دارند که نمی توانند به‎وسیله یک چندجمله ای به‎طور مناسب مدل شوند. در این تحقیق از روش هالت وینترز برای پیش‎بینی سری زمانی نامانای داده­های سود کسب شده از فروش یک محصول واسطه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی در مقایسه با روش های کلاسیک و روش S فیلتر شده، کارایی بیشتری در پیش‎بینی مقادیر آینده از خود نشان می دهد

کلیدواژه ها:

باکس جنکینز ، پیش‎بینی ، سری زمانی مالی ، سری زمانی نامانا ، هالت وینترز