بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO) در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 19، شماره: 2
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 178
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-19-2_004
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
چکیده مقاله:
افزایش بازده و کاهش ریسک، همواره یکی از مهم ترین مسائلی است که سرمایه گذاران در بازارهای مالی به آن توجه میکنند. با وجود سابقه طولانی بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری که در سال ۲۰۱۰ معرفی شده است، یکی از کاراترین روش های فرا ابتکاری، برای حل مسائل بهینه سازی است. در این پژوهش، سعی شده است مسئله بهینه سازی سبد سهام، در چارچوب مدل معرفی شده مارکوویتز، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری حل شود. بدین منظور، از بازدهی های روزانه ۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای نقدینگی بالا در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بودند، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری، نسبت به سایر الگوریتمها برای یافتن مرز کارا و بهینه سازی سبد سهام، عملکرد بهتری دارد.
کلیدواژه ها:
ارزش در معرض ریسک مشروط ، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری ، بهینه سازی سبد سهام ، روش های فراابتکاری ، مدل میانگین واریانس
نویسندگان
ابوذر سروش
دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران،ایران
رومینا عطرچی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران
شاهین رامتین نیا
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :