بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تاکید بر بازار ایران
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 20، شماره: 1
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 243
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-20-1_007
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
چکیده مقاله:
هدف: در پژوهش حاضر، فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در کشورهای منتخب، طی ژانویه ۲۰۰۷ تا فوریه ۲۰۱۷ آزمون شده است. روش: روش مورد استفاده روش تحلیل خوشهای است. یافتهها: نتایج پژوهش به طور کلی همگرایی بازارهای سهام مورد بررسی را تایید نمیکند. با وجود این، دو خوشه همگرا و یک خوشه واگرا بین بازارهای سهام وجود دارد. در عین حال نتایج نشان میدهد عملکرد بازار سهام ایران نه تنها به صورت جزیرهای و مستقل نیست، بلکه در بلندمدت به سمت همگرایی با سایر بازارهای جهانی پیش میرود. نتیجهگیری: این همگرایی به احتمال قوی به دو دلیل وزن بزرگ صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی در بورس ایران رخ داده است که از نوسانهای جهانی قیمت کالاها تاثیر زیادی میپذیرند، زیرا مهمترین شرکای تجاری ایران نیز در خوشه همگرای ایران قرار گرفتهاند. از این رو لازم است سیاست گذاران حوزه مالی با ایجاد تنوع بیشتر در بازار سهام، از شدت تاثیرگذاری تلاطمهای بین المللی بر بازار داخلی کاسته و آن را مدیریت کنند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی فقه مجیدی
استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
بهناز نانوای سایق
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
احمد محمدی
استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه کردستان،سنندج، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :