کاربرد ضرائب لاگرانژ در مدل مارکویتز
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 249
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IPQCONF06_019
تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1400
چکیده مقاله:
سرمایه گذاران در هر زمان و هر منطقه سرمایه گذاری با تناقض روبرو هستندو هدف از به حداقل رساندن خطراتی که به طورهمزمان اتفاق می افتد حداکثر کردن بازده است. با توجه به مبادله بین ریسک و بازده هری مارکوویتز، اقتصاددان مالی آمریکایی درسال ۱۹۵۲ نظریه پرتفوی بهینه از جمله مدل های ریاضی را پیشنهاد کرد. در اینجا نقش ضرائب لاگرانژ و ماتریس H در پرتفوی بهینه در حالات مدل های مختلف مارکویتز برای k=۲,۳,۰۰۰,n را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدعلی محمد محسنی الحسینی
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر