کاربرد ضرائب لاگرانژ در مدل مارکویتز

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 249

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPQCONF06_019

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1400

چکیده مقاله:

سرمایه گذاران در هر زمان و هر منطقه سرمایه گذاری با تناقض روبرو هستندو هدف از به حداقل رساندن خطراتی که به طورهمزمان اتفاق می افتد حداکثر کردن بازده است. با توجه به مبادله بین ریسک و بازده هری مارکوویتز، اقتصاددان مالی آمریکایی درسال ۱۹۵۲ نظریه پرتفوی بهینه از جمله مدل های ریاضی را پیشنهاد کرد. در اینجا نقش ضرائب لاگرانژ و ماتریس H در پرتفوی بهینه در حالات مدل های مختلف مارکویتز برای k=۲,۳,۰۰۰,n را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نویسندگان

سیدعلی محمد محسنی الحسینی

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر