قیمت دهی استراتژیک در بازار برق ایران با رویکرد مدلسازی مبتنی برعامل و با درنظر گرفتن ریسک قیمت دهی

استراتژی قیمت دهی، از مهمترین عناصر فضای رقابت در بازار برق است. ارائه ی قیمتهای هوشمندانه توسط تولید کنندگان برق، به کسب سود مد نظرشان در یک فضای رقابتی و حضور مطلوب و مداوم بازیگران در عرصه ی رقابتی کمک میکند. این مطالعه به بررسی نحوه شکل گیری رفتار قیمت دهی نیروگاه های تولید برق براساس یادگیری و ریسک گریزی در بازار برق رقابتی با استفاده از یک مدل شبیه سازی مبتنی بر عامل پرداخته است. نیروگاه ها به عنوان عاملهایی در نظر گرفته شده اند که بارها و بارها برای هر ساعت از بازار رقابتی پیشنهاد قیمت و توان کرده اند. همچنین فرآیند قیمت دهی نیروگاه ها، تحت یک الگوریتم یادگیری تقویتی ریسکی جهت بهینه سازی پیشنهادات، صورت پذیرفته است. جهت ارزیابی رویکرد پیشنهادی، از داده های واقعی بازار برق شامل پنج نیروگاه استفاده شده و نتایج به دست آمده در شرایط مختلف یادگیری و رفتارهای ریسکی شرکتها مقایسه شده است. نتایج این مقاله میتواند به توسعه استراتژیهای قیمت دهی نیروگاه ها در مقابل رقبایشان با درنظرگرفتن رفتار یادگیری و سطوح ریسک گریزی آنها کمک کند. به همین ترتیب، این نتایج میتوانند به تنظیم کنندگان بازار و سیاست گذاران آن در طراحی قوانین بازار با استفاده از رفتار واقعی نیروگاه ها کمک کند.

کلیدواژه های قیمت دهی استراتژیک در بازار برق ایران با رویکرد مدلسازی مبتنی برعامل و با درنظر گرفتن ریسک قیمت دهی:

شبیه سازی مبتنی بر عامل ، بهینه سازی استراتژی قیمت ده ی ، یادگیری تقویتی ، الگوریتم یادگیری کیو (QL) ، ارزش در معرض خطر شرطی.