پیش بینی بحران در بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای آنتروپی و بررسی بحران های شناسایی شده مانند کووید-۱۹

پیش بینی مقدمه تصمیم گیری است. از این رو، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند از روند بازارها و تغییرات بازده قیمت ها آگاهی داشته باشند. بدین منظور، روش های متعددی در حوزه های مختلف استفاده شده است، اما در پژوهش پیشارو به بررسی توانایی پیش بینی بحران به وسیله معیارهای آنتروپی باقی مانده تجمعی و نوع تعمیم یافته آن یعنی آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش شامل شاخص کل، حجم معاملات، ارزش معاملات، و نرخ ارز از مهر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۴۰۰ است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو معیار توانایی پیش بینی بحران را دارند، اما معیار آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی در پیش بینی بحران بهتر از آنتروپی باقی مانده تجمعی عمل می کند. بحران ها به ترتیب در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۹۱، ۱۳۹۵-۱۳۹۳، ۱۳۹۸-۱۳۹۷، و ۱۴۰۰-۱۳۹۹ شناسایی شده اند. هر یک از بحران ها، ازجمله بحران کووید-۱۹، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

Forecasting ، Crisis ، Cumulative Residual Entropy ، Fractional Entropy ، Covid-۱۹. ، پیش بینی ، بحران ، آنتروپی باقی مانده تجمعی ، آنتروپی فراکتالی ، کووید-۱۹