بررسی تاثیر شاخص ثبات اقتصادی بر تقاضای پول در ایران در دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۲

در این پژوهش تاثیر شاخص ثبات اقتصادی را بر تقاضای پول در ایران در بازه زمانی (۱۳۸۷-۱۳۵۲) مورد بررسی قرار می دهیم. لذا با استفاده از مدل های مختلف ARCH-GARCH و تکنیک های گوناگون اقتصاد سنجی شاخصی را تحت عنوان شاخص ثبات اقتصادی که ترکیب وزنی بی ثباتی های متغیرهای اثرگذار بر تقاضای پول که شامل تولید ناخالص داخلی (میزان فعالیت های اقتصادی). تغییرات نرخ ارز واقعی،تغییرات نرخ تورم، نرخ سود بانکی بلند مدت و شاخص کل بورس است ایجاد و استاندارد­­­سازی می­کنیم. در ادامه مقاله بعد از محاسبه شاخص ثبات اقتصادی با بهره گیری از روش هم جمعی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران می پردازیم. نتایج حاصل از تخمین مدل­ها بیانگر اثر مثبت شاخص ثبات اقتصادی بر تقاضای پول در ایران است، این بدین معناست که افزایش بی­ثباتی های اقتصادی تقاضا برای پول را افزایش می دهد.

کلیدواژه ها:

تابع تقاضای پول ، بی ثباتی اقتصادی ، شاخص ثبات اقتصادی ، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH-GARCH) ، روش هم جمعی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL)