بررسی اثر تغییرات قیمت نفت و طلا بر نرخ ارز در ایران

ارزش دلار آمریکا، قیمت نفت خام و قیمت طلا سه متغیر مهم اقتصادی هستند که تغییرات آن ها تاثیرات عمده­ای بر روند رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت دارد. در این مطالعه با توجه به اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت­خام، طلا و نرخ ارز بر هم، تاثیر تکانه­های حاصل از قیمت نفت ایران و قیمت طلای جهانی بر نوسانات نرخ ارز ایران با استفاده از داده های روزانه ۱۳۹۱:۴ تا ۱۳۹۲:۵ و الگوی واریانس شرطی اتو رگرسیو آستانه ای با لحاظ شکست ساختاری بررسی شده است. نتایج نشان داد که میزان تکانه های مثبت و منفی (اخبار خوب و بد) اثرات معنی داری از لحاظ آماری داشته و تاثیر اخبار خوب بازارهای نفت و طلا روی نرخ ارز بیشتر بوده است. از همین رو با توجه به مثبت بودن اثر، می توان با کنترل بازار طلا و نفت و ایجاد ثبات در این بازارها به تثبیت وکنترل نرخ ارز نیز کمک کرد. طبقه بندی JEL: F۳۱، E۳۱

کلیدواژه ها:

نرخ ارز ، زیووت-اندریوز ، گریگوری هانسن ، الگوی واریانس شرطی اتو رگرسیو آستانه ای