بررسی ارتباط بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوسان­های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف­کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در ایران است. برای این منظور با استفاده از داده­های فصلی مربوط به دوره زمانی ۱۳۷۸-۱۳۹۰ و با استفاده از یک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده۱ (ARDL) رابطه بین نوسان­های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف­کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در کوتاه­مدت و بلندمدت مطالعه شده است. نتایج پژوهش وجود رابطه تعادلی کوتاه­مدت را تایید می­کند اما نتایج در بلندمدت معنادار نیست. طبقه­بندی  JEL: C۱۹, C۴۳۰, E۲۰۰, E۴۴۰ ۱. Auto Regressive Distributed Method

کلیدواژه ها:

الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) ، بازده بازار سهام ، متغیرهای کلان اقتصادی ، نوسان های قیمت نفت