برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 52، شماره: 4
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 171
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-52-4_008
تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1400
چکیده مقاله:
میزان بالای مطالبات معوق و مشکوکالوصول در بانک های ایران، نشاندهنده ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دورهی ۱۳۸۳ تا فصل دوم ۱۳۹۵، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص میشوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیهسازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیهسازی میشوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می شود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می شود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شدهاند و مقدار زیان ناشی از نکول نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است. برای تخمین معادلهی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیونهای چندک نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهند توزیعهای زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند. مقدار زیان در رگرسیون چندک ۵۰% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیونهای چندک ۱۰% و ۹۰% با مدل ویلسون متفاوت است. در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک ۱/۰ را بیش تر از حد و زیان چندک ۹/۰ را کمتر از حد تخمین زده است. طبقهبندی : E۱۷, G۳۲ ,C۲۱ , E۴۴ , G۲۱
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سعید مشیری
دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه عبدالشاه
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :