بررسی تناسب کارکردی نسبت های سرمایه در بانک های ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 236

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FINANC-8-21_005

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1400

چکیده مقاله:

به همان نسبتی که بانک های کارا و سالم می توانند در رشد و توسعه اقتصادی موثر باشند، ناسالم بودن و عملکرد نامطلوب آن ها نیز می تواند باعث ایجاد بحران های مالی و اقتصادی شود. کمیته مشورتی بال از سال ۱۹۸۸ به بررسی و ارائه پیشنهاد برای الزامات سرمایه و از همه مهمتر رعایت حداقل کفایت سرمایه در بانک­ها پرداخته است. محاسبه کفایت سرمایه مستلزم در نظر گرفتن سرمایه و دارایی­های وزن دهی شده بر اساس ریسک است. بدلیل تفاوت ماهوی روش­های تامین و مصارف وجوه و نوع عقود و بار تکلیفی در بانک اسلامی با بانک متعارف، لازم است که محاسبه و تعیین میزان حداقل کفایت سرمایه برای یک بانک اسلامی پس از شناسایی و رده بندی انواع مختلف دارایی، بدهی و سرمایه و میزان ریسک مربوط به هر کدام از آنها، با توجه به ویژگی­های خاص مالی آن مدنظر قرار گیرد.  از این رو این تحقیق به دنبال بررسی مناسب بودن مجموعه ای از مهمترین شاخص های سلامت بانکی یعنی نسبت­های سرمایه است. بدین منظور رابطه نسبت های سرمایه (پایه و اصلی) به دارایی های موزون و غیر موزون با کارایی فنی بانک های اسلامی ایران بررسی می شود. پس از محاسبه شاخص کارایی فنی بانک ها به روش CCR و BCC هشت مدل رگرسیونی پانل دیتا در دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۹۴ برای ۲۱ بانک و با بیش از ۱۹۰ مشاهده برآورد شد. نتایج نشان می دهد که هر ۴ شاخص سرمایه اثر مثبت و معنی داری با کارایی فنی بانک ها دارند. اما شاخص غیرموزون سرمایه پایه به کل دارایی ها بهترین متغیر توضیح­دهنده­ی در میان نسبت­های سرمایه برای کارایی بانکی است.

نویسندگان

محمود عیسوی

دانشگاه علامه طباطبائی

فتح اله تاری

دانشگاه علامه طباطبائی

حبیب انصاری سامانی

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد

حسن عموزاد خلیلی

دانشگاه علامه طباطبائی،

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Abdul Karim, Mastura, Hassan, M. Kabir, Hassan, Taufiq, Mohamad, Shamsher, ...
  • Altunbas, Y., Carbo, S., Gardner, E., Molyneux, P., (۲۰۰۷). Examining ...
  • Anginer, D., Demirgüç-Kunt, A., (۲۰۱۴). Bank capital and systemic stability. ...
  • Ayadi, R., Ben Naceur, S., Casu, B., Quinn, B., (۲۰۱۵). ...
  • Banker, R.D., Chang, H., Lee, S., (۲۰۱۰). Differential impact of ...
  • Barth, J., Lin, C., Ma, Y., Seade, J., Song, F. ...
  • Becht, M., Bolton, P., & Röell, A. (۲۰۰۳). Corporate governance ...
  • Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (۲۰۱۳). Islamic vs. ...
  • Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (۱۹۹۱). The dominance ...
  • Berger, A.N., Di Patti, E. (۲۰۰۶). Capital structure and firm ...
  • Bitara, M., Hassanb, M. K., Pukthuanthongc, K., & Walkera, T. ...
  • Cathcart, L., El-Jahel, L., Jabbour, R., (۲۰۱۵). Can regulators allow ...
  • Chortareasa, G.E., Girardoneb, C., Ventouric, A., (۲۰۱۲). Bank supervision, regulation, ...
  • Demirgüç-Kunt, A., Detragiache, E., Merrouche, O., (۲۰۱۳). Bank capital: Lessons ...
  • Dermine, J., (۲۰۱۵). Basel III leverage ratio requirement and the ...
  • Emami Meybodi, Ali. (۲۰۰۰). Principles of Measuring Efficiency and Productivity ...
  • Errico, L. and Farahbaksh, M. (۱۹۹۸) Islamic Banking: Issues in ...
  • Fiordelisi, F., Marques-Ibanez, D., Molyneux, P., (۲۰۱۱). Efficiency and risk ...
  • Goddard, J., Liu, H., Molyneux, P., Wilson, J.O.S., (۲۰۱۳). Do ...
  • Hassanzadeh, Ali. (۲۰۰۷). Efficiency and its effective factors in the ...
  • Hsiao, H., Chang, H., Cianci, A. M., Huang, L., (۲۰۱۰). ...
  • Imam Verdi, Godratollah and Ahmadi, Barzan. (۲۰۱۰). Measuring the Efficiency ...
  • Kumar, S., & Gulati, R. (۲۰۰۸). An examination of technical, ...
  • Lopez-Mejia, A., Aljabrin, S., Awad, R., Norat, M., Song, I., ...
  • Mollah, S., Zaman, M., (۲۰۱۵), Shari’ah supervision, corporate governance, and ...
  • Molyneux, P., Altunbaş, Y., & Gardener, E. P. (۱۹۹۶). Efficiency ...
  • Park, K.H., Weber, W.L., (۲۰۰۶). Profitability of Korean banks: Test ...
  • Pasiouras, F., Tanna, S., Zopounidis, C., (۲۰۰۹). Banking regulations, cost ...
  • Rosman, R., Abd Wahab, N., Zainol, Z., (۲۰۱۴). Efficiency of ...
  • Shabahang, Reza and Borhani, Hamid. (۱۹۹۸). Performance measurement in Iranian ...
  • Staub, R.B., Da Silva e Souza, G., Tabak, B.M., (۲۰۱۰). ...
  • نمایش کامل مراجع