ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

مقایسه کارآیی مدلهای رگرسیون با رویکرد تحلیل مولفههای اصلی (PCA) وشبکههای عصبی مصنوعی درپیشبینی بازده غیرعادی

محل انتشار: مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره: 4، شماره: 1
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 262

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1288317

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMF-4-1_001

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1400

چکیده مقاله:

بسیاری از پژوهشها در علم مالی بر پیشبینی دقیق بازده شرکتها با در نظر داشتن ریسک سرمایهگذاری در سهام آنها تمرکز داشتهاند. هدف این پژوهش،بررسی امکان توضیح بازده غیرعادی(تفاوت بازده مورد انتظار حاصل از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای و بازده واقعی) بااستفاده ازنسبتهای مالی وانتخاب ابزاربهتر برای پیشبینی آن از بین دومدل رگرسیون چندگانه با رویکرد تحلیل مولفههای اصلی (PCA) وشبکههای عصبی مصنوعی(ANN) است. بر این اساس توانایی مدل شبکههای عصبی مصنوعی پیشخور با الگوریتم پسانتشار خطا (BPN) در پیشبینی برون نمونهای بازده غیرعادی سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به طور معناداری بیشتر از توانایی رگرسیون خطی با رویکرد تحلیل مولفههای اصلی بوده است.  

کلیدواژه ها:

بازده غیرعادی سهام ، شبکه های عصبی مصنوعی ، رگرسیون خطی با تحلیل مولفه های اصلی (PCA) ، پیش بینی برون نمونه ای

نویسندگان

رضا راعی

دانشیار دانشگاه تهران

مهدی بستان آراء

دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • بارزمان، منصور. (۱۳۸۹). ارایه مدل بهینه ساختار سرمایه در صنایع ...
  • بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از تورم، جریان های نقد آتی و بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [مقاله ژورنالی]
  • سرابندی، نریمان. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین بازده مازاد سهام با ...
  • شجر، مهدی. (۱۳۸۸). بررسی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده غیرعادی ...
  • عبادی، امید. (۱۳۸۸). پیش­بینی شاخص کل قیمت سهام در بازار ...
  • فامیلیان، مولود؛ یزدانی، سیما. (۱۳۹۳).مقایسه عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ...
  • مومنی، منصور؛ آذر، عادل. (۱۳۸۶). آمار و کاربرد آن در ...
  • تقیزاده مهرجردی، روحالله؛ فاضل یزدی، علی؛ محبی، رضا. (۱۳۹۲). مدلسازی ...
  • نیکواقبال، اکبر؛ گندلی علیخانی، نادیا؛ نادری، اسماعیل. (۱۳۹۳). ارزیابی مدلهای ...
  • Angelini, E., Tollo, G. di, Roli, A., (۲۰۰۸). A Neural ...
  • Balkin, S. D., & Ord, J. K. (۲۰۰۰). Automatic Neural ...
  • Basu, Anup K. & Ashwood, Andrew J.. (۲۰۱۴) The Quest ...
  • Brooks, C. (۲۰۰۲). Introductory Econometrics for Finance. Cambridge, Cambridge University ...
  • Callen, J. L., Kwan, C., Yip, P., & Yuan, Y. ...
  • Cao, Q., Parry, M. E.. (۲۰۰۹). Neural Network Earnings Per ...
  • Cao, Qing, Parry, Mark E., Leggio, Karyl B. (۲۰۱۱). The ...
  • Carhart, Mark. (۱۹۹۷). On Persistence in Mutual Fund Performance, Journal ...
  • Caudill, M. (۱۹۹۲). The view from now. AI Expert, (June ...
  • Coats, P.K., Fant, L.F. (۱۹۹۳). Recognizing Financial Distress Patterns Using ...
  • Fama, E., French, K. (۱۹۹۳). Common Risk Factors in the ...
  • Holthausen, R. W., & Larcker, D. F. (۱۹۹۲). The Prediction ...
  • Kaastra, I. Boyd, M. (۱۹۹۶). Designing a Neural Network for ...
  • Long, J.A., Raudys, A.. (۲۰۰۰). Modelling Company Credit Ratings Using ...
  • Lee, Sangjae, Ch, Wu Sung. (۲۰۱۳). A Multi-Industry Bankruptcy Prediction ...
  • Leung, M. T., Chen A. S., Daouk, H.. (۲۰۰۰). Forecasting ...
  • Mokhatab R., F., S.M. Manzari, S. Bostanian. (۲۰۱۱). Financial Health ...
  • Mostafa, M. M,. (۲۰۱۰). Forecasting Stock Exchange Movements Using Neural ...
  • O’Conner, M. (۱۹۷۳). On the Usefulness of Financial Statement Analysis ...
  • Oliveira, Fagner A. de, Nobre, Cristiane N., Zárate, Luis E. ...
  • Olson, D. Mossman, C. (۲۰۰۳). Neural Network Forecasts of Canadian ...
  • Ou, J. A., & Penman, S. H. (۱۹۸۹). Financial Statement ...
  • Refenes, A. N., Azema-Barac, M. and Zapranis, A. D. (۱۹۹۳). ...
  • Reinganum, M. R. (۱۹۸۱). Abnormal Returns in Small Firm Portfolios. ...
  • Reinganum, M. R. (۱۹۸۸). The Anatomy of a Stock Market ...
  • St. John, C.H., Balakrishnan, N., Fiet, J. O. (۲۰۰۰). Modeling ...
  • Sureshkumar, K. K., Elango, N. M.. (۲۰۱۲). Performance Analysis of ...
  • Tkacz, G. (۲۰۰۱). Neural Network Forecasting of Canadian GDP Growth. ...
  • Wansley, J., Roenfeldt, R., Cooley, P. (۱۹۸۳), Abnormal Returns from ...
  • West, D. (۲۰۰۰). Neural Network Credit Scoring Models. Computers and ...
    • نمایش کامل مراجع