The Effectiveness of the Automatic System of Fuzzy Logic-Based Technical Patterns Recognition: Evidence from Tehran Stock Exchange
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 205
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_AMFA-4-3_008
تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400
چکیده مقاله:
The present research proposes an automatic system based on moving average (MA) and fuzzy logic to recognize technical analysis patterns including head and shoulder patterns, triangle patterns and broadening patterns in the Tehran Stock Exchange. The automatic system was used on ۳۸ indicators of Tehran Stock Exchange within the period ۲۰۱۴-۲۰۱۷ in order to evaluate the effectiveness of technical patterns. Having compared the conditional distribution of daily returns under the condition of the discovered patterns and the unconditional distribution of returns at various levels of confidence driven from fuzzy logic with the mean returns of all normalized market indicators, we observed that in the desired period, after recognizing the pattern, all patterns investigated at the confidence level ۰.۹۵ with a fuzzy point ۰.۵ contained useful information, practically leading to abnormal returns.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi
Department of Management, Industrial Engineering, Amp and Management Sciences, Shahrood University of Technology
Sayyed Mohammad Reza Davoodi
Department of Management ,Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
Mohammad Salimi Bani
Department of Financial Engineering, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :