بررسی بیش واکنشی سهامداران و مقایسه آن در شرکت های کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: مجله چشم انداز مدیریت مالی، دوره: 9، شماره: 25
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 180
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FINANC-9-25_003
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400
چکیده مقاله:
بیش واکنشی یکی از ناهنجاریهای قابل مشاهده در بازار میباشد که پیامدهای مخربی من جمله عدم کارایی بازار را به دنبال دارد. در این تحقیق به بررسی وجود بیش واکنشی سهامداران و مقایسه آن در شرکت های کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی عملکرد استراتژی سرمایهگذاری معکوس در شرکت های کوچک و بزرگ به منظور کسب بازده غیرعادی پرداخته شده است. دوره زمانی موردمطالعه از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ میباشد. برای بررسی پدیده بیش واکنشی، از روش اثر بازنده- برنده دی بونت و تالر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیش واکنشی در میان سهامداران بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و همچنین بیش واکنشی در میان سهامداران شرکت های بزرگ مشاهده شده است و در شرکت های کوچک بیش واکنشی در میان سهامداران مشاهده نشده است. درنهایت با توجه به وجود بیش واکنشی در بازار، سرمایهگذاران میتوانند با بهکارگیری استراتژی سرمایهگذاری معکوس به بازده اضافی دست یابند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
غلامحسین گل ارضی
استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
کیمیا دانایی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :