تاثیر انتظارات تورمی برون یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 473
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECON-7-2_012
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400
چکیده مقاله:
مدیریت نرخ تورم بدون شناخت عوامل موثر بر آن از جمله نحوه شکل گیری تورم انتظاری میسر نمی باشد. در این مطالعه نحوه شکل گیری انتظارات تورمی به صورت انتظارات تطبیقی برون یابانه(توجه به روند) در مقایسه با نرخ های تورم گذشته با استفاده از روش اقتصادسنجی کوانتایل و منحنی فیلیپس هیبریدی کینزی جدید شبیه سازی و آزمون شده است. برای این منظور از داده های سالانه نرخ تورم، شکاف تولید و تورم انتظاری شبیه سازی طی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل، در کوانتایل های پایین نرخ تورم، تورم انتظاری با استفاده از نرخ تورم گذشته از لحاظ آماری معنی داری بیشتری دارد و هر چه نرخ تورم افزایش یابد مدل سازی با استفاده از روند تورم گذشته نتایج بهتری ارائه می دهد. در اقتصاد ایران نیز که با سطوح بالای نرخ تورم همراه است شکل گیری انتظارات تورمی عاملان اقتصادی با لحاظ روند تورم گذشته سازگاری بیشتری دارد. بنابراین جهت کاهش انتظارت تورمی و دستیابی به سطوح پایین تورم در سالهای متوالی، توجه به روند تورم گذشته بسیار مهمتر از نرخ تورم گذشته می باشد.
کلیدواژه ها:
تورم ، منحنی فیلیپس کینزین های جدید ، رگرسیون چندک ، انتظارات تورمی ، رگرسیون کوانتایل طبقه بندی JEL: C۲۱ ، E۳۱ ، E۱۲
نویسندگان
حسین هرورانی
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه قم و پژوهشگر ارشد گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
سعید فراهانی فرد
دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه قم،
امید شریفی
پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس