سنجش مجدد کمی از رابطه توسعه مالی ـ رشد: کاربرد مدل های ARDL و VDCM

مطالعه حاضر، تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران را در دوره زمانی ۱۳۵۲-۱۳۸۶، با استفاده از روش­های خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی (ARDL) [۱] و تابع تجزیه واریانس (VDCM) [۲] ، به­طور کمی مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه­مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی­داری دارد. کشش­های کوتاه­مدت و بلندمدت تولید واقعی نسبت به توسعه مالی بسیار کم است و حساسیت بسیار کم تولید واقعی نسبت به تغییرات کوتاه­مدت و بلندمدت توسعه مالی را نشان می­دهد، ولی کشش بلندمدت آن بیشتر از کشش کوتاه­مدت آن است. [۱] . Autoregressive Distributed Lags [۲] . Variance Decomposition Function

کلیدواژه ها:

Financial Development ، Economic Growth ، ARDL ، VDCM ، توسعه مالی ، رشد اقتصادی ، روش ARDL ، روش VDCM