مقایسه و پیش بینی شاخص کل بورس تهران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین خطی و غیرخطی و ARFIMA

دراین مقاله سعی شده تا با مقایسه مدل سازی ای برای نوسانات شاخص های بورس اوراق بهادار توسط معادله دیفراسیل تصادفی انجام پذیرد. هرچند سری های زمانی بسیار پیچیده مانند شاخص های بورس اوراق بهادار، به دلیل فرایند تصادفی داشتن غیرقابل پیش بینی به نظر می رسند؛ با این حال، امکان دارد این سری ها یک فرآیند آشوبی داشته و همچنان قابل پیش بینی باشند. پژوهش حاضر با استفاده از داده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387/09/23 تا 1396/09/28 به مقایسه مدل های سری زمانی و معادلات دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج پژوهش نشان دهنده آشوبی بودن و در نتیجه قابل پیش بینی بودن این سری زمانی می باشد. همچنین، نتایج بدست آمده بیانگر آن است که شاخص کل بورس دارای حافظه بلند مدت می باشد. در نهایت براساس مقایسه روش های پیش بینی مشخص شد که مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین غیرخطی، دارای خطای کمتری براساس معیار U-Taile می باشد.

کلیدواژه ها:

آزمون نمای لیاپانوف ، آزمون نمای هرست ، آزمون BDS ، مدل ARFIMA ، معادلات دیفرانسیل تصادفی