رابطه سرریز شبکه ای بازدهی بازارهای سرمایهگذاری با رویکرد دیبولد و یلماز
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 435
فایل این مقاله در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-11-44_020
تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399
چکیده مقاله:
بازار سرمایه یکی از مهترین منابع تامین مالی بنگاه های اقتصادی در بلندمدت است. از آنجاییکه بازار سرمایه همواره از موضاعات مدنظر سیاستگذاران و سرمایهگذاران بوده است پرداختن به عوامل اثر گذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است.اثرات سرریز و سرایت در بین بازارهای مالی باتوجه به ارتباط و حساسیت سرمایه به رخدادهای اقتصادی و غیر اقتصادی در دهه اخیر از اهمیت بالایی در مطالعات انجام شده در حوزه ادبیات مالی و اقتصادی برخوردار شده است. مطالعه حاضر نیز به بررسی اثرات سرریز در بازدهی بازارهای ارز، طلا، نفت، شاخص جهانی فلزات، مسکن و بخش بانکی برشاخص بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1385 تا 1398 و به صورت ماهانه پرداخته است. به منظور افزایش دقت در تحلیل روند رشد اقتصادی ایران، افزایش انعطاف پذیری نتایج و برآورد اثرات سر ریز به صورت نامتقارن از مدل سرریز نوسانات با استفاده از رویکرد دیبولد و یلماز بهره گرفته شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدامیرمهدی هاشمی
گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد خدایی وله زاقرد
گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
عباس معمارنژاد
گروه اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اصغر ابوالحسنی
گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران