ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بهینهسازی خطی سبد سهام بر مبنای معیارهای ریسكVaR - CVaR

تعداد صفحات: 20 | تعداد نمایش خلاصه: 0 | نظرات: 0
سال انتشار: 1399
کد COI مقاله: EINB02_004
زبان مقاله: فارسی
(فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.

با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید.در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.

لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.

برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 20 صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : 7,000 تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بهینهسازی خطی سبد سهام بر مبنای معیارهای ریسكVaR - CVaR

امیرحسین صباغی لالیمی - دانش آموخته مهندسي صنايع گرايش سيستمهاي اقتصادي-اجتماعي دانشگاه صنعتي شريف
حامد دماوندی - دانشجوي مهندسي صنايع گرايش سيستمهاي اقتصادي-اجتماعي دانشگاه صنعتي شريف

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بهینه سازي سبد سهام با استفاده از معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی1 است. در ابتدا مفهوم ریسک و معیار اولیه اي براي آن تعریف میشود. به کمک این معیار هدف از تشکیل سبد سهام بررسی میشود و رابطه ي بین ریسک و بازده مشخص میگردد. سپس به تعریف ارزش در معرض ریسک شرطی میپردازیم و آن را در قالب یک برنامه ریزي خطی مدل میکنیم. در این مدل سطح ریسک را به ازاي یک بازده مشخص کمینه میکنیم و یا به طور برعکس سطح بازده را به ازاي یک ریسک مشخص بیشینه می کنیم. براي بهینه سازي سبد سهام چندین سهم را انتخاب کردیم که سبد سهام را بتوانیم تشکیل دهیم و درنهایت با حل بهینه سازي خطی و مشخص شدن سهم هر یک از سهم ها میزان بهینه ریسک به ازاي یک بازده مشخص محاسبه میشود. همچنین معادلا به ازاي یک بازده مشخص ریسک بهینه یا همان کمترین مقدار آن با مشخص شدن وزن بهینه سهم ها بدست میآید.

کلیدواژه ها:

ریسک، بازده، Value at risk، Conditional Value at risk،Portfolio، مرز کارا

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1115884/

کد COI مقاله: EINB02_004

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
صباغی لالیمی، امیرحسین و دماوندی، حامد،1399،بهینهسازی خطی سبد سهام بر مبنای معیارهای ریسكVaR - CVaR،دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع،تهران،،،https://civilica.com/doc/1115884

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1399، صباغی لالیمی، امیرحسین؛ حامد دماوندی)
برای بار دوم به بعد: (1399، صباغی لالیمی؛ دماوندی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی