ارزیابی اثر بخشی تکنیک های داده کاوی در پیشبینی افزایش یا کاهش قیمت سهام در بازار بورس با تکیه بر عوامل درون شرکتی

افزایش یا کاهش قیمت سهام همواره از مهمترین عوامل در اتخاذ تصمیمات مالی سرمایه گذاران بوده است . از این رو پیشبینی آنها برای سرمایه گذاران و سایر فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت بسیار است . هدف پژوهش حاضر به کارگیری تکنیکهای داده کاوی در پیشبینی افزایش یا کاهش قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد . در این پژوهش با استفاده از سه الگوریتم درخت تصادفی، الگوریتم K نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان SVM و به کمک چهار متغیر مستقل اندازه شرکتsize ، نرخ رشد فروش، بازده د ارایی) ROA ( و اهرم مالی ) LEV ( به پیشبینی افزایش یا کاهش قیمت سهام پرداخته و پس از اجرا نتایج مورداعتبار سنجی قرار داده می شود. بدین منظور داده های 29 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1397 مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج حاصل شده حاکی از این است که به ترتیب الگوریتم K نزدیک ترین همسایگی، ماشین بردارپشتیبان ) SVM ( و درخت تصادفی بهترین پیشبینی را به دست می دهد

کلیدواژه ها:

پیشبینی قیمت سهام ، سه الگوریتم درخت تصادفی ، الگوریتم Kنزدیکترین همسایگی ، ماشین بردار پشتیبانSVM