بررسی رابطه نوسانات قیمت نفت با شاخص کل قیمت سهام در ایران

این مطالعه به بررسی رابطه پویا بین قیمت نفت و شاخص کل قیمت سهام در ایران میپردازد. در این پژوهش از داده های ماهانه از سال 1388 تا 1397 استفاده شده است. به منظور برآورد مدل از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و هم چنین آزمون هم جمعی باند استفاده میشود. این پژوهش در کوتاه مدت، بلندمدت و ECM بررسی شده است، یافته های این مطالعه نشان میدهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر بازار سهام مثبت و معنادار است، در نتیجه نوسانات قیمت نفت، شاخص بورس کل بورس اوراق بهادار در ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. هم چنین با توجه به ضریب تصحیح خطا در مدل میتوان گفت که، سرعت تعدیل به سمت مقدار تعادل و بلندمدت خود کم میباشد.

کلیدواژه ها:

شاخص کل قیمت سهام ، نوسانات قیمت نفت ، الگوی ARDL ، ایران