محاسبه شاخص خلق نقدینگی بانک های خصوصی و دولتی اقتصاد ایران و اثرات آن بر بی ثباتی نظام بانکی

بانک ها با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند، در حقیقت بانک ها با این اقدام به عنوان واسطه گرهای مالی عمل می کنند. به دلیل اهمیت خلق نقدینگی بانک ها در این تحقیق سعی شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور با استفاده از روش برگر و باومن ( 2009 ) پرداخته شود. از آنجایی که بانک ها مهمترین مراکز اقتصادی هستند، باید توجه داشت که این نقدینگی تاثیر جدی بر روی عملکرد آنها و همچنین بر وضعیت اقتصادی جامعه خواهد گذاشت و بانک ها دچار بی ثباتی خواهند شد. در این تحقیق سعی بر این است که ثبات بانکی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و متغیرهای خرد و کلان بافرمول های مشخص محاسبه خواهند شد. ابتدا از داده های سال 1384-1396 استفاده شده و برای 17 بانک که شامل بانک های خصوصی و دولتی هستند، به کار برده می شوند. تخمین برای ثبات بانکی با کمک مدل GMM است و با تحلیل حساسیت لازم به بهترین نوع مدل می توان دست یافت. نتایج نشان می دهد که نقدینگی به عنوان یک پایانه ی منفی برای بانک بحساب آمده و موجب بی ثباتی بانکی می شود، در حقیقت بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی به خلق نقدینگی می پردازند، در صورتی که با خلق نقدینگی اولین ضرر و زیان را برای خودشان و بعد برای جامعه ی اقتصادی متحمل خواهند شد. متغیرهایی از جمله مطالبات معوق، ریسکاعتباری، تورم و بیکاری به عنوان پایانه ی منفی برای بانک محسوب می شوند؛ اما متغیرهایی که از شاخص سلامت بانکی باشند مانند نرخ کفایت سرمایه، باعث هرچه بیشتر ثبات بانک ها می شوند.

کلیدواژه ها:

ترازنامه بانکی ، ثبات بانکی ، خلق نقدینگی ، واسطه گری مالی