ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

مقایسه روش های مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1398
کد COI مقاله: JR_IJER-24-78_001
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 173
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 29 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه روش های مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران

رضا طالبلو - استادیار/دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
عباس شاکری - استاد دانشکده اقتاد دانشگاه علامه طباطبائی
میلاد رحمانیانی - دانشجوی دکترای اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین پرسش هایی که در زمینه ریزساختار بازارهای مالی مطرح می شود، سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی است. طی سال­های اخیر معیار احتمال مبادله آگاهانه (PIN) برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چهارچوب ساختار خرد بازار است. رویکرد ایزلی و اوهارا (1992)، به عنوان نخستین ایده مطرح شد. در ادبیات موجود دو مشکل در این روش تخمین وجود دارد: مشکل اریب نمونه و مشکل شرایط مرزی. برای رفع این مشکلات در این زمینه چهار روش دیگر شامل EA،EHO Factorization ، LK Factorization  وYZ  Grid-Search Based  مطرح شده است. در این پژوهش، معیار احتمال مبادله آگاهانه برای 206 شرکت منتخب از شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی فروردین 1394 تا اسفند 1395 تخمین زده شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می­دهد که میانگین احتمال مبادله آگاهانه 23/0 است.

کلیدواژه ها:

عدم تقارن اطلاعات ، ریزساختار بازار ، معیار احتمال مبادله آگاهانه (PIN)

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_IJER-24-78_001 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1016673/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
طالبلو، رضا و شاکری، عباس و رحمانیانی، میلاد،1398،مقایسه روش های مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران،https://civilica.com/doc/1016673

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1398، طالبلو، رضا؛ عباس شاکری و میلاد رحمانیانی)
برای بار دوم به بعد: (1398، طالبلو؛ شاکری و رحمانیانی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • اندازه گیری سطح عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران: احتمال مبادله آگاهانه PIN [مقاله ژورنالی]
  • رمضانی، جواد و کامیابی، یحیی (1396). مقایسه مدل شش عاملی ...
  • عیوض لو، رضا، راعی، رضا و محمدی، شاپور (1391). اثرات ...
  • مکیان، سید نظام الدین و ایزدی، محمدرضا (1394). بررسی رابطه ...
  • نظری، محسن، پارسایی، منا و نصیری، سپیده سادات (تابستان 1391). ...
  • نمازی، محمد و تبار کارگری، حسن محمد (1386). به کارگیری ...
  • Easley, D., & O hara, M. (1987). Price, trade size, ...
  • Easley, D., Kiefer, N. M., O hara, M., & Paperman, ...
  • Easley, D., Hvidkjaer, S., & O hara, M. (2002). Is ...
  • Easley, D., Engle, R. F., O Hara, M., & Wu, ...
  • Easley, D., López de Prado, M. M., & O Hara, ...
  • Easley, D., Engle, R. F., O Hara, M., & Wu, ...
  • Easley, D., López de Prado, M., & O’Hara, M. (2012). ...
  • Easley, D., Hvidkjaer, S., & O’hara, M. (2010). Factoring information ...
  • Ersan, Oguz, Multilayer Probability of Informed Trading (2016). https://ssrn.com/abstract=2874420  ...
  • Ersan, O., & Alıcı, A. (2016). An unbiased computation methodology ...
  • Gan, Q., Wei, W. C., & Johnstone, D. (2015). A ...
  • Glosten, L. R., & Milgrom, P. R. (1985). Bid, ask ...
  • Jayaraman. S. (2008). Earnings volatility, cash flow volatility and informed ...
  • Idier, J., & Nardelli, S. (2011). Probability of informed trading ...
  • Kitamura, Y. (2016). The probability of informed trading measured with ...
  • Lee, C., & Ready, M. J. (1991). Inferring trade direction ...
  • Lin, H. W. W., & Ke, W. C. (2011). A ...
  • Popescu, M. (2007). Two Essays on the Probability of Informed Trading (Doctoral ...
  • Vega, C. (2006). Stock price reaction to public and private ...
  • Yan, Y., & Zhang, S. (2014). Quality of PIN estimates ...
  • Yan, Y., & Zhang, S. (2012). An improved estimation method ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: 17,742
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی