رفتار نرخ ارز و دوره های رونق و رکود مسکن: بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان ( TVP- VAR )

بازار مسکن به علت ویژگی های متمایز خاص مانند عرضه ثابت و چسبنده و کم کشش در کوتاه مدت به طور ذاتی مستلزم چرخه رونق اقتصادی است و نوسانات دوره ای دوره ای در بازار مسکن ایران در طولانی مدت، به عنوان مثال تقریبا هر 6 سال، رخ داده است. هرچند رفتار سیکلی برخی متغیرهای اقتصادی مثل نرخ ارز اسمی نیز می تواند از کانالهای مختلف بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد. به طور متوسط هر شش سال به طور ناگهانی نرخ ارز در ایران جهش های شدید داشته است و لذا هر شش سال شوک زیادی به اقتصاد کشور از ناحیه این جهش ناگهانی نرخ ارز بر اقتصاد ایران تحمیل می شود و لذا به دنبال این شوکهای زیاد و ناگهانی نرخ ارز که طی حدود دو دهه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است، بسیاری از متغیرهای اقتصاد ایران مثل تولید سرمایه گذاریهای مسکونی و حتی قیمت مسکن نیز دچار تغییرات ناگهانی زیادی می شود. در این مقاله به بررسی ارتباط سیکلهای نرخ ارز و سیکلهای قیمت مسکن با استفاده از تجزیه موجک و مدلهای پارامتر متغیر طی زمان پرداخته شده است

کلیدواژه ها:

تجزیه موجک ، بازار مسکن ، سیکل قیمت مسکن ، رونق و رکود مسکن ، پارامتر متغیر طی زمان.