فیلتر نتایج
مقاله ژورنالی
Investigation of convergence analysis of the stochastic Heston model with one singular point
نویسندگان: Ali Shandal Hashim، Esmaeil Najafi، Davood Ahmadian، Omid Farkhonde Rouz
سال انتشار 1405
محل انتشار: مجله روشهای محاسباتی برای معادلات دیفرانسیل شماره 1، دوره 14
تعداد صفحات: 10 | زبان: انگلیسی
مقاله ژورنالی
A Simple Framework for the Stochastic Volatility Uncertainty
نویسندگان: Neda Esmaeeli
سال انتشار 1404
محل انتشار: مجله تحریریه ی آنالیز ریاضی سهند شماره 3، دوره 22
تعداد صفحات: 24 | زبان: انگلیسی
مقاله ژورنالی
On the numerical performance of the weak multilevel Monte-Carlo method for the Heston Model
نویسندگان: Azadeh Ghasemifard، Ali Valinejad
سال انتشار 1403
محل انتشار: مجله ریاضیات و مدل سازی در امور مالی شماره 1، دوره 4
تعداد صفحات: 10 | زبان: انگلیسی
مقاله کنفرانسی
Deep learning approach to American option pricing
نویسندگان: Mahsa Motameni، Farshid Mehrdoust
سال انتشار 1402
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
تعداد صفحات: 5 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
Deep learning for option pricing under Heston and Bates models
نویسندگان: Ali Bolfake، Seyed Nourollah Mousavi، Sima Mashayekhi
سال انتشار 1402
محل انتشار: مجله ریاضیات و مدل سازی در امور مالی شماره 1، دوره 3
تعداد صفحات: 16 | زبان: انگلیسی
مقاله کنفرانسی
An approximate method to option pricing in the Heston model
نویسندگان: Kazem Nouri، Behzad Abbasi
سال انتشار 1391
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
تعداد صفحات: 11 | زبان: انگلیسی