لطفا کمی صبر نمایید ...
ورود
جستجوی پیشرفته
استعلام پایان نامه
مقالات فارسی
ISI
کنفرانسها
ژورنالها
مقالات فارسی
مقالات ISI
کنفرانس های ایران
ژورنالها و مجلات
مجموعه مقالات
جلسات علمی
ورود / ثبت نام
مقالات فارسی
مقالات ISI
کنفرانس های ایران
ژورنالها و مجلات
مجموعه مقالات
جلسات علمی
استعلام پایان نامه
ظاهر تیره
استعلام پایان نامه
جستجوی مقالات داخلی
دسته بندی:
مقالات کنفرانسی
مقالات ژورنالی
کتابها
طرح های پژوهشی
اسناد پژوهشی
گزارشات
نوع نتایج:
دارای فایل کامل
دارای فایل Word
جستجو بدون در نظر گرفتن جایگاه کلمات صورت بگیرد
محدود کردن سال انتشار مقاله به:
همه سالها
سالهای معین:
جستجو
نمایش
کلیه اطلاعات
فقط عنوان مقاله
تعداد نتایج در هر صفحه
10
20
مرتب سازی با
عنوان مقاله
سال انتشار
نمایه سازی
صعودی
نزولی
فیلتر نتایج
محمدرضا لطفعلی پور
محمدعلی سرخه رستگار
مقاله ژورنالی
Studying the effects of USING GARCH-EVT-COPULA METHOD TO ESTIMATE VALUE AT RISK OF PORTFOLIO
نویسندگان:
Ghodratollah Emamverdi
سال انتشار 1397
محل انتشار:
مجله مالی ایران شماره 1، دوره 2
تعداد صفحات:
27
| زبان: انگلیسی
مشاهده خلاصه و دریافت
مقاله کنفرانسی
بهینه سازی سبد سهام چند دوره ای با استفاده از سنجه ارزش در معرض خطر در چارچوب روش GJR GARCH-EVT-copula
نویسندگان:
بهاره رضائی شهرکی
،
سعید میرزامحمدی
،
محمدعلی رستگارسرخه
سال انتشار 1399
محل انتشار:
اولین کنفرانس ملی بهینه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی
تعداد صفحات:
10
| زبان: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت
مقاله ژورنالی
اندازه گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان:
محمدرضا لطفعلی پور
،
مهدیه نصرتی
،
ابوالفضل قدیری مقدم
،
مهدی فیلسرایی
سال انتشار 1396
محل انتشار:
مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار شماره 31، دوره 8
تعداد صفحات:
15
| زبان: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت
مقاله ژورنالی
مقایسه رویکرد EVT با سایر روش های سنجش ریسک بازار (VaR) در چارچوب پس آزمایی و آزمون کوپیک: دلالت هایی برای مدیریت ریسک بازار نهادهای مالی
نویسندگان:
رضا طالبلو
،
محمد مهدی داودی
سال انتشار 1396
محل انتشار:
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران شماره 70، دوره 22
تعداد صفحات:
34
| زبان: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت
مقاله کنفرانسی
تخمین میزان ارزش درمعرض ریسک شرطی بااستفاده ازتئوری مقدارفرین و روش GARCH
نویسندگان:
مهدیه نصرتی
،
مهدی فیل سرایی
سال انتشار 1395
محل انتشار:
نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
تعداد صفحات:
18
| زبان: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت
مقاله کنفرانسی
بهینه سازی پورتفوی با استفاده از معیار ریسک CVaR و لحاظ کردن مدل GJR-GARCH و Extreme Value Theory
نویسندگان:
آیدا اطمینان
،
علی محمد کیمیاگری
،
اکبر اصفهانی پور
سال انتشار 1393
محل انتشار:
کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
تعداد صفحات:
12
| زبان: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت