نقش سرمایه در ریسک سیستمی موسسات مالی
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 432
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMRA-4-1_007
تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1398
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی، یا به عبارت دیگر کمبود مورد انتظار سیستمی به عنوان یکی از معیار های این ریسک می پردازد ؛ این معیار مقدار سرمایه ای است که موسسات مالی در شرایط کمبود سرمایه سیستم مالی نیاز دارند و با ترکیبی از ارزش جاری سهام شرکت، نسبت کفایت سرمایه مناسب، و مقدار کل بدهی، محاسبه شده است. هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی موسسات مالی در اقتصاد حاضر می باشد؛ برای این منظور تعداد 31 مورد از موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 88-91 انتخاب گردید. که تشریح ان به صورت زیر می باشد:
الف: در این تحقیق سطح استقراض مناسب واسطه های مالی که درطول مدت بحران بالقوه عوارض جانبی منفی به کل اقتصاد وارد نشود استنتاج می شود؛ ب: این پژوهش به طور تجربی توانایی کمبود مورد انتظار نهایی، و ریسک عدم پرداخت تعهدات در تخمین درصد نوسانات ارزش جاری سهام و بدهی ها که واسطه های مالی در طول مدت بحران بالقوه مالی تحمل کرده است را با استفاده از رگرسیون چندگانه شرح داده است؛ ج: اهمیت سیستمی موسسات مالی در طول سال های پژوهش شناسایی شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سید علی حسینی
استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا
سیده سمیه رضوی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :