ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 349
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIAR-3-4_007
تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1398
چکیده مقاله:
پیش بینی بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. میزان موفقیت درکشف اینگونه الگوهای رفتاری، میزان کارایی پیش بینی را مشخص می کند. به عبارت دیگر فرآیند مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک الگوی دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند ممکن است به صورت مدل های خطی، مدل های غیر خطی و یا مدل های تصادفی به دست آید. این پژوهش ساختارهای خطی پیش بینی کننده را در قالب دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سه عاملی فاماو فرنچ و ساختارهای غیرخطی را به صورت شبکه های عصبی تشریح می نماید.
کلیدواژه ها:
پیش بینی بازده سهام ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، مدل سه عاملی فاما و فرنچ ، شبکه های عصبی مصنوعی
نویسندگان
احمد مدرس
استادیار دانشگاه تهران
محمد باقر کهن سال
کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد واحد قزوین