توسعه مدل بهینه سازی پرتفوی میانگین–انحراف مطلق (MAD) با رویکرد عدم قطعیت ترکیبی تصادفی-فازی و در نظر گرفتن نگرش سرمایه گذاران به ریسک
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 575
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-10-40_004
تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398
چکیده مقاله:
انتخاب معیار مناسب ریسک همواره یکی از چالشهای اصلی در مسایل مالی و اقتصادی بوده است. یکی دیگر از مباحث پرکاربرد در مسایل بهینهسازی مالی بحث عدم قطعیت مرتبط با متغیرهای اقتصادی میباشد. هدف این پژوهش حل مسئله انتخاب سهام برای پرتفوی با کمترین ریسک نامطلوب با استفاده از حل مدل برنامهریزی ریاضی در شرایط تصادفی فازی می باشد. این پژوهش در قالب مدل میانگین- انحراف مطلق(MAD) و با فرض اینکه بازده سهام متغیر تصادفی فازی است، نگرش سرمایه گذاران به ریسک را در قالب سرمایه گذران ریسک گریز و ریسک پذیر مورد توجه قرار داده است و یک مدل ریاضی کارآمد جهت انتخاب سبد سهام بهینه ارائه شده است. درنهایت با کمک گرفتن از الگوریتم ژنتیک جهت تولید سبد تلاش جهت حل مدل تعریف شده انجام گرفته است. در ادامه از جواب های پارتو بهینه به دست آمده با توجه به معیارهای موردنظر، جواب بهینه مسئله به دست می آید. نتایج حاصل از حل مدل در شرایط متفاوت نشان دهنده کارایی جوابهای تولید شده می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین دیده خانی
گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
ابرهیم عباسی
گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
امیر شیری قهی
گروه مدیریت مالی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
محمد مشاری
گروه مدیریت مالی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران