Solutions to an integro-differential equations by Regime-Switching Le´vy process in Le´vy market
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 554
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICRSIE04_129
تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1398
چکیده مقاله:
We study the numerical solutions for an integro-diferential parabolic problem modeling a process with jumps and stochastic volatility in Financial Mathematics. We present two general algorithms to calculate numerical solutions. The algorithms are implemented in PDE2D, as a general purpose and as partial differential equation solver. We use The regime-switching Levy model to combine jump-diffusion under the form of a Levy process, and Markov regime-switching where all parameters depend on the value of a continuous time Markov chain
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Mahnaz Soleimani
Department of Mathematics, Razi University, Kermanshah, Iran