ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

طراحی مدل قیمت گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله ای

سال انتشار: 1397
کد COI مقاله: JR_IFR-8-1_006
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 117
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 26 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله طراحی مدل قیمت گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله ای

محمدجواد پاک نیت - پژوهشگر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران، ایران
میثم فدایی - دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده مقاله:

ابزارهای مالی اسلامی در سال های اخیر در بازار سرمایه ایران رشد و توسعه شایان توجهی پیدا کرده اند. یکی از ابزارهایی که در این حوزه بسیار توسعه پیدا کرده اوراق سلف است. این اوراق با استفاده از مدل های مختلف و متنوعی از لحاظ سررسید و نحوه تسویه در سررسید اوراق منتشر شده است. یکی از مسائل اساسی پیش روی انتشار گسترده و توسعه بازار اوراق سلف، عرضه به قیمت بازار و ارزشیابی صحیح این اوراق است. در این مقاله با استفاده از منطق قیمت گذاری درخت دوجمله ای که یک مدل قابل قبول در علم مالی است، انواع اوراق سلف ارزشیابی می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی مدل کلی اوراق سلف به دو صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش تبعی پرداخته و در ادامه پس از ارائه مدل های عملیاتی اوراق مذکور، و با استفاده از مبانی قیمت گذاری درخت دوجمله ای، به طراحی مدل قیمت گذاری این اوراق به صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش پرداخته می­شود. در این مدل با استفاده از منطق درخت دوجمله ای قیمت دارایی پایه در سررسید پیش بینی و سپس در حالت عمومی این قیمت ها را به زمان حال تنزیل می شود. در حالت همراه با اختیار خرید و فروش تبعی نیز حالت های مختلف را در نظر گرفته و با اعمال یا عدم اعمال اختیار ارزش اوراق را در سررسید مشخص نموده و با تنزیل آنها به زمان حال قیمت اوراق سلف محاسبه می شود.

کلیدواژه ها:

اوراق سلف, اوراق بهادار اسلامی, صکوک, اوراق قرضه اسلامی صکوک, الگوی قیمت گذاری, قیمت گذاری, درخت دوجمله ای

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/896063/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
پاک نیت، محمدجواد و فدایی، میثم،1397،طراحی مدل قیمت گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله ای،،،،،https://civilica.com/doc/896063

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1397، پاک نیت، محمدجواد؛ میثم فدایی)
برای بار دوم به بعد: (1397، پاک نیت؛ فدایی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378). ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق (چاپ اول، ...
  • شناسایی و اولویت بندی ریسک های اوراق سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی [مقاله ژورنالی]
  • صالح آبادی، علی؛ علی حسینی، مهدی؛ فدایی واحد، میثم؛ و ... [مقاله ژورنالی]
  • فدایی واحد، میثم و سلطانی، مهران (1395). مدل های نوین ...
  • فراهانی فرد، سعید (1389). صکوک سلف ابزار مناسبی برای تامین ... [مقاله ژورنالی]
  • مروارید، علی اصغر (1410ق). سلسله الینابیع الفقاهه (جلد 14). بیروت: ...
  • معین، محمد (1376). فرهنگ فارسی معین (چاپ یازدهم، جلد دوم). ...
  • موسویان، سیدعباس (1389). اوراق سلف ابزاری برای تامین مالی پروژه ... [مقاله ژورنالی]
  • موسوی خمینی، سیدروح الله (بی تا). تحریرالوسیله (جلد اول). قم: ...
  • نجفی، محمدحسن (بی تا). جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام (چاپ ...
  • هال، جان (1384)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک (چاپ ...
  • http://www.ime.co.ir ...
  • http://www.rdis.ir ...
  • http://mof.gov.sd ...
  • http://www.menafn.com ...
  • http://www.bloomberg.com ...
  • http://www.zawya.com ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی